دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی- فایل …

آنها با بهره گرفتن از تکنیک‌های مدل تصحیح خطای برداری و یکپارچه به شواهدی دست یافتند که نشان می‌داد تورم اثر منفی بر کل سپرده‌ها دارد، در حالی که رابطه سایر متغیرهای کلان اقتصادی با کل سپرده‌ها اثبات نشد. در ضمن بحران‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای اثر معنی‌دار و مثبتی بر کل سپرده‌های بانکداری اسلامی در مالزی دارد.
باچاس^[۲۷] (۲۰۰۴) در مطالعه‌ای با عنوان «سیستم بانکداری دوگانه و ریسک نرخ بهره‌برای بانک‌های اسلامی» رابطه علیّت موجود بین نرخ بهره بانک متعارف با نرخ بازده بانکداری اسلامی را به خوبی رابطه بین سپرده ثابت متعارف و سپرده‌های بانک اسلامی بررسی نمود او با بهره گرفتن از تحلیل سری زمانی داده‌های طی دوره ژانویه ۱۹۹۴ تا جولای ۲۰۰۳ نشان داد که تغییرات نرخ‌های بهره بانک‌های متعارف و کل سپرده‌ها علیت گرانجر تغییرات نرخ‌های بازده بانک‌های اسلامی و کل سپرده‌های آنها می‌باشد.
زینل و کاظم^[۲۸] (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای با عنوان «تحلیلی از تحمل ریسک و بازده در بانک‌های اسلامی» به بررسی تعیین کننده‌های نرخ بازده و کل سپرده‌های بانکداری اسلامی پرداختند آنها با بهره‌گیری از داده‌های ۱۰ سال طی دوره ژانویه ۱۹۹۷ تا اکتبر ۲۰۰۸، دریافتند که نرخ بازده بانک‌های اسلامی و نرخ بهره بانک‌های متعارف با هم یکپارچه هستند و در یک تعادل بلندمدت قرار دارند. علاوه بر این آنها همچنین نشان دادند که انگیزه سود در بین سپرده‌گذاران بانک‌های اسلامی به دلیل اثر معنی‌دار نرخ سپرده مضاربه با کل سپرده می‌باشد و به طور معنی‌داری با تغییرات نرخ سپرده ثابت بانک متعارف ارتباط دارد.
تاکمورا و کوزو^[۲۹] (۲۰۰۹) نشان دادند که تحلیل‌های متکی بر داده‌های خرد نسبت به آنهایی که براساس متغیرهای کلان انجام شده‌اند از اولویت بیشتری در مطالعات مالی رفتاری برخوردارند. تاکنون به رفتار برداشت افراد توجه اندکی شده است. بنابراین ما در این پژوهش به طور کمی به تحلیل رفتار برداشت براساس مدل اقتصادی خرد می‌پردازیم.
عبدالقانی^[۳۰] (۲۰۱۵) در پژوهشی تحت عنوان «افشاء ریسک بازار یا معیارهای ریسک حسابداری» به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و معیارهای ریسک حسابداری پرداخت. این معیارها شامل نسبت اهرمی، اندازه دارایی، نسبت جاری، تغییر پذیری سود، رشد سود، سود سهامی پرداختی و بتای سود بودند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن بود که چهار معیار اندازه دارایی ها، نسبت جاری، رشد سود و نسبت سود سهام پرداختی دارای ارتباط با اهمیتی با ریسک سیستماتیک هستند، در حالی که ارتباط بین متغیرهای دیگر با ریسک سیستماتیک از لحاظ آماری معنی دار نبودند.
فصل سوم
روش تحقیق و گردآوری داده ها
۳-۱- مقدمه
اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش علمی استفاده شود (خاکی، ۱۳۷۸).
از جمله ویژگی‌های یک مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. در این فصل ضمن ارائه الگوریتم پیشنهادی تحقیق، مواردی از قبیل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار سنجش و جمع‌ آوری اطلاعات و در نهایت شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات بررسی و تشریح میشود.
۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق، از نوع توصیفی– تحلیلی و علی- همبستگی می باشد، هدف از این نوع تحقیق توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع و شناسایی روابط بین متغیرها و عوامل بروز حادثه و در نهایت استفاده از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی ها ازبعدکاربردی می باشد. به عبارت دیگر بعد از انتخاب موضوع، با انجام مطالعه کتابخانه‌ای عوامل مؤثر شناسایی شده و سپس نتایج مطالعات با ابزارمناسب، شامل جداول و فرم های مخصوص جمع آوری و با کمک داده ها، آمار و اطلاعات موجود و با بهره گرفتن از روش های آماری و ابزار اقتصاد سنجی و نرم افزارEviews7 به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود.
۳-۳- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها
۳-۳-۱- مدل تحقیق
مدل تحقیق برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری ایران با بهره گرفتن از مدل مطالعه عبده وسوکمانا (۲۰۱۱)، به صورت زیر است:
Deposit=e
۳-۳-۲- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق
متغیر وابسته این تحقیق نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و متغیرهای مستقل شامل نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار، نرخ سود بازارغیرمتشکل پولی، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد قیمت ارز در بازار غیر رسمی و نرخ رشد قیمت مسکن می باشد.
الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ۱ تا ۵ ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. حساب سپرده گذاری بلندمدت می تواند بصورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویزه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آنها هم واریز می شود.
ب ) :rintrateنرخ سود واقعی سپرده های مدت دار.
تعریف های مختلفی از نرخ سود شده است که نرخ بهره واقعی بازده سرمایه یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود به عنوان قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. نرخ سود بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار منابع حاصل را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قردادهای منعقد سهم خود را از سود دریافت و به سپرده گذاری عودت می دهند . لذا در این نظام تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از سبخش های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می گیرد که به تبع از آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می گذارد. در ضمن نرخ سود بانکی به این صورت است که اگر یک سال تا ۵ سال باشد هر ماه به مبلغ آن، سود تعلق می گیرد و نحوه محاسبه ان نیز بدین شکل است:
سود = مبلغ سرمایه * نرخ سود/ ۳۶۵ روز سال
ج) :inrateنرخ سود بازارغیرمتشکل پولی ( درزمان هایی که این متغییر موجود نباشد ابتدا با بهره گرفتن از معادله رگرسیونی زیر که در آن xها متغیرهای کلان اقتصادی و β ها ضرایب رگرسیونی می باشند نسبت به برآورد آن اقدام وسپس از مقدار بر آورد شده در معادله اصلی استفاده خواهیم نمود.
Inrate=
براساس رشد درجه های بازارهای متشکل پول و سرمایه در کشورهای مختلف، همواره بازاری موازی بازار مذکور شکل می گیردهر اندازه بازارهای پول و سرمایه متشکل، توسعه یافته، کارآمد و گسترده باشند. اندازه بازار موازی کوچک و کوچکتر است و برعکس هر قدر این بازار توسعه نیافته، ابتدایی، محدود و غیر کارآمد باشد، اندازه بازار موازی بزرگ و بزرگتر خواهد بود. همچنین نرخ بهره در بازار متشکل رابایدبرای سپرده گذاران دانست، زیرا افراد با خارج کردن وجوه خود از مؤسسات رسمی،‌ این وجوه را در بازار غیر متشکل سرمایه گذاری می‌کنند و با دریافت بهره بیشتر ابعاد این بازار را گسترش داده و وجود آن را تداوم می‌بخشند.
د)rGDP : رشد تولید ناخالص داخلی ( شاخصی برای رشد اقتصادی است)
یکی از مقیاس های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموه کالا و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند. روش های مختلفی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی موجود است. محاسبه مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
ی)crisis : متغیر مجازی که در این مطالعه ورود بانک های خصوصی به شبکه ی بانکی کشور درنظرگرفته شده است که برای سال های ۶۳ تا ۸۰ مقدار آن برابر صفر و برای سال های ۸۱ تا ۹۰ مقدار یک را اختیار می کند.
ز)rXch : نرخ رشد قیمت ارز در بازار غیر رسمی.
منظور از ارز هر وسیله ای ست که به صورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی جهت پرداخت‌ها استفاده می‌شود و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود. نرخ ارز را می‌توان ، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست. به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند. به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد می شود و شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد می باشیم.
با توجه به اینکه یکی از بازارهای جذب سرمایه در ایران بازار ارز است در زمان های رونق این بازار انتظار می رود سپرده ها از دست بازار پول به این بازار انتقال یابد.
و) rStip: نرخ رشد قیمت مسکن.
با توجه به اینکه یکی از بازارهای جذب سرمایه در ایران بازار مسکن می باشد و با کاهش نرخ سود باعث رونق این بازار می شود و در زمان های رونق این بازار انتظار می رود سپرده ها از دست بازار پول به بازار مسکن انتقال یابد. از این رو نرخ رشد متغیر مذکور به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی است که وارد مدل این تحقیق شده است.
داده های این پژوهش همگی از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش سالانه عملکرد کلیه شعب بانک سپه ایران تهیه شده است.
۳-۴- داده های آماری